Практические аспекты управления рисками в банке и корпорации

В связи с расширением кредитной и инвестиционной деятельности, внедрением новых кредитных продуктов и заимствований на рынках капитала, различиями стандартов, включая требования Базельского комитета, для банков особо актуальной является задача постановки сбалансированной системы управления кредитными и инвестиционными рисками.
На семинаре вы изучите полный процесс управления кредитными и инвестиционными рисками, включая оценку риска отдельного заемщика и риска кредитного портфеля, соответствующие лучшим международным практикам, адаптированным для российских банков.

Этот семинар для вас, если вы:

  • руководитель и собственник банка
  • руководитель подразделения по управлению кредитными и инвестиционными рисками
  • специалист и эксперт банковского бизнеса и рынков капитала
  • финансовый аналитик, специалист службы внутреннего контроля

В результате обучения вы:

  • научитесь решать организационные вопросы и изменения при построении системы управления кредитным и инвестиционным рисками
  • получите систематизированные знания о методах измерения, мониторинга и управления рисками
  • научитесь профессионально выделять параметры для оценки кредитных и инвестиционных рисков
  • изучите организационные и технологические принципы разработки системы управления кредитными и инвестиционными рисками

Программа семинара:

День 1

Организация управления рисками в банке. Основные тенденции в оценке рисков

  • Правовое регулирование управления рисками в банках. Российские и зарубежные подходы
  • Психология риска и принятия решения
  • Практика интеграции риск-менеджмента в деятельность банка
  • Взаимодействие риска распределения капитала и стоимости бизнеса. Риск как основа привлечения инвестиций
  • Факторы влияния на формирование банковских рисков
  • Обеспечение лояльности контрагентов для целей управления рисками в банке

Глобальная перспектива риска. Новые подходы в банковских и корпоративных стратегиях

  • Корпоративная финансовая стратегия на мировых денежных рынках
  • Взаимосвязанные глобальные системы: распространение и воздействие. Какие страны являются наиболее уязвимыми?
  • Макроэкономическая несбалансированность: стабильность национальной валюты, дисбаланс торговли, финансовый кризис и крах цен на активы
  • Критерии успешности управления банком в изменяющейся среде
  • Влияние макроэкономики и геополитики на стратегию банка (компании)
  • Стратегии управления финансами
  • Возможности международных операторов на российском рынке банковских услуг

Практикум:

  • Кейс «Валютные интервенции. Роль и функции валютных интервенций при волатильности денежного рынка»
  • Упражнение «Управление рисками при работе заемщика в различных юрисдикциях»

Принципы управления кредитными и инвестиционными рисками

  • Влияние демографии и изменение стандартов на кредитные и инвестиционные продукты
  • Организационные принципы системы управления и контроля кредитного и инвестиционного риска
  • МСФО для банков и бизнеса. Адаптивные подходы
  • Финансовая диагностика и юридическая экспертиза. Процесс Due Diligence
  • Инвестиционные стратегии. ProfitBasedPricing как система оптимизации риска и доходности в ценообразовании
  • Поиск инвестиционных ресурсов (Fundraising) в условиях кризиса. Создание привлекательных условий для глобальных фондов прямых инвестиций
  • Оценка инвестиционных решений для корпоративных клиентов

Практикум:

  • Кейс «Современная матрица определения рисков»
  • Кейс «Выбор метода корпоративного финансирования»

Формирование модели управления финансовыми рисками

  • Выбор оптимального метода корпоративного финансирования
  • Вспомогательные структуры для привлечения капитала
  • Банковские риски при осуществлении сделок слияний и поглощений

Практикум:

  • Кейс «Синергетический эффект при слияниях и поглощениях»
  • Деловая игра «Моделирование риск — менеджмента при реструктуризации кредитного долга».

День 2

Современные модели и подходы в банковском и корпоративном управлении рисками

Банковские стратегии минимизации рисков

  • Построение модели финансового оздоровления
  • Оценка вероятности дефолта, потерь и ставки восстановления долга банка
  • Финансовая реструктуризация. Реструктуризация сомнительных активов
  • Сотрудничество казначейства и риск-менеджмента в управлении ликвидностью
  • LGD, парадигмы определений и методы расчета, адаптированные под условия российской банковской системы

Практикум: Кейс «Оценка рисков в условиях волатильности рынков и изменения денежной политики».

Модели оценки кредитоспособности заемщика

  • Система показателей качественной оценки кредитоспособности заемщика
  • Рейтинговая оценка кредитоспособности и способ ее построения
  • Перечень основных показателей и коэффициентов, участвующих в расчете рейтинга
  • Эконометрические модели. Скоринг и скоринговые системы

Практикум: Упражнение «Скоринг тест для индивидуального заемщика».

Методы оценки кредитного риска

  • Кредитный риск. Уменьшение риска контрагента
  • Критерии классификации кредитных продуктов по шкалам рейтинга
  • Внутренние IRB-системы
  • Страхование как инструмент снижения кредитных рисков
  • Классификация кредитных требований и Российская практика. Пошаговое внедрение в соответствии с Базель II, Базель III

Практикум: Кейс «Искусство понимания финансовых показателей».

Управление операционным риском. Оценка риска кредитного портфеля

  • Управление операционным риском как часть системы внутреннего контроля
  • Система управления операционным риском. Практические рекомендации по идентификации и оценке
  • Практика построения систем противодействия мошенничеству в банках
  • Построение модели портфельного риска: Credit Metrics, Credit Risk+, CSFB
    • отраслевая диверсификация и оптимизация портфеля
    • инструменты и способы ограничения и контроля кредитного риска
    • основные методы активного управления кредитным портфелем
  • Стресс-тестирование. Методологическая и технологическая поддержка процедуры

Практикум:

  • Кейс «Формализация построения структурных моделей управления операционными рисками на примере кредитования корпоративных клиентов»
  • Деловая игра «Модель определения кредитного риска в проектном финансировании»

Регистрация на семинар

Пожалуйста, заполните форму ниже. Обязательные поля помечены символом *

«Практические аспекты управления рисками в банке и корпорации»
Наберите и выберите из найденного.