Практические аспекты управления рисками в банке и корпорации
Данную программу можно организовать только в корпоративном или индивидуальном формате. Для консультации заполните форму внизу страницы.
В связи с расширением кредитной и инвестиционной деятельности, внедрением новых кредитных продуктов и заимствований на рынках капитала, различиями стандартов, включая требования Базельского комитета, для банков особо актуальной является задача постановки сбалансированной системы управления кредитными и инвестиционными рисками.
На семинаре вы изучите полный процесс управления кредитными и инвестиционными рисками, включая оценку риска отдельного заемщика и риска кредитного портфеля, соответствующие лучшим международным практикам, адаптированным для российских банков.
Этот семинар для вас, если вы:
- руководитель и собственник банка
- руководитель подразделения по управлению кредитными и инвестиционными рисками
- специалист и эксперт банковского бизнеса и рынков капитала
- финансовый аналитик, специалист службы внутреннего контроля
В результате обучения вы:
- научитесь решать организационные вопросы и изменения при построении системы управления кредитным и инвестиционным рисками
- получите систематизированные знания о методах измерения, мониторинга и управления рисками
- научитесь профессионально выделять параметры для оценки кредитных и инвестиционных рисков
- изучите организационные и технологические принципы разработки системы управления кредитными и инвестиционными рисками
Программа семинара:
День 1
Организация управления рисками в банке. Основные тенденции в оценке рисков
- Правовое регулирование управления рисками в банках. Российские и зарубежные подходы
- Психология риска и принятия решения
- Практика интеграции риск-менеджмента в деятельность банка
- Взаимодействие риска распределения капитала и стоимости бизнеса. Риск как основа привлечения инвестиций
- Факторы влияния на формирование банковских рисков
- Обеспечение лояльности контрагентов для целей управления рисками в банке
Глобальная перспектива риска. Новые подходы в банковских и корпоративных стратегиях
- Корпоративная финансовая стратегия на мировых денежных рынках
- Взаимосвязанные глобальные системы: распространение и воздействие. Какие страны являются наиболее уязвимыми?
- Макроэкономическая несбалансированность: стабильность национальной валюты, дисбаланс торговли, финансовый кризис и крах цен на активы
- Критерии успешности управления банком в изменяющейся среде
- Влияние макроэкономики и геополитики на стратегию банка (компании)
- Стратегии управления финансами
- Возможности международных операторов на российском рынке банковских услуг
Практикум:
- Кейс «Валютные интервенции. Роль и функции валютных интервенций при волатильности денежного рынка»
- Упражнение «Управление рисками при работе заемщика в различных юрисдикциях»
Принципы управления кредитными и инвестиционными рисками
- Влияние демографии и изменение стандартов на кредитные и инвестиционные продукты
- Организационные принципы системы управления и контроля кредитного и инвестиционного риска
- МСФО для банков и бизнеса. Адаптивные подходы
- Финансовая диагностика и юридическая экспертиза. Процесс Due Diligence
- Инвестиционные стратегии. ProfitBasedPricing как система оптимизации риска и доходности в ценообразовании
- Поиск инвестиционных ресурсов (Fundraising) в условиях кризиса. Создание привлекательных условий для глобальных фондов прямых инвестиций
- Оценка инвестиционных решений для корпоративных клиентов
Практикум:
- Кейс «Современная матрица определения рисков»
- Кейс «Выбор метода корпоративного финансирования»
Формирование модели управления финансовыми рисками
- Выбор оптимального метода корпоративного финансирования
- Вспомогательные структуры для привлечения капитала
- Банковские риски при осуществлении сделок слияний и поглощений
Практикум:
- Кейс «Синергетический эффект при слияниях и поглощениях»
- Деловая игра «Моделирование риск — менеджмента при реструктуризации кредитного долга».
День 2
Современные модели и подходы в банковском и корпоративном управлении рисками
Банковские стратегии минимизации рисков
- Построение модели финансового оздоровления
- Оценка вероятности дефолта, потерь и ставки восстановления долга банка
- Финансовая реструктуризация. Реструктуризация сомнительных активов
- Сотрудничество казначейства и риск-менеджмента в управлении ликвидностью
- LGD, парадигмы определений и методы расчета, адаптированные под условия российской банковской системы
Практикум: Кейс «Оценка рисков в условиях волатильности рынков и изменения денежной политики».
Модели оценки кредитоспособности заемщика
- Система показателей качественной оценки кредитоспособности заемщика
- Рейтинговая оценка кредитоспособности и способ ее построения
- Перечень основных показателей и коэффициентов, участвующих в расчете рейтинга
- Эконометрические модели. Скоринг и скоринговые системы
Практикум: Упражнение «Скоринг тест для индивидуального заемщика».
Методы оценки кредитного риска
- Кредитный риск. Уменьшение риска контрагента
- Критерии классификации кредитных продуктов по шкалам рейтинга
- Внутренние IRB-системы
- Страхование как инструмент снижения кредитных рисков
- Классификация кредитных требований и Российская практика. Пошаговое внедрение в соответствии с Базель II, Базель III
Практикум: Кейс «Искусство понимания финансовых показателей».
Управление операционным риском. Оценка риска кредитного портфеля
- Управление операционным риском как часть системы внутреннего контроля
- Система управления операционным риском. Практические рекомендации по идентификации и оценке
- Практика построения систем противодействия мошенничеству в банках
- Построение модели портфельного риска: Credit Metrics, Credit Risk+, CSFB
- отраслевая диверсификация и оптимизация портфеля
- инструменты и способы ограничения и контроля кредитного риска
- основные методы активного управления кредитным портфелем
- Стресс-тестирование. Методологическая и технологическая поддержка процедуры
Практикум:
- Кейс «Формализация построения структурных моделей управления операционными рисками на примере кредитования корпоративных клиентов»
- Деловая игра «Модель определения кредитного риска в проектном финансировании»