[x]
Превью

Выгода 12 980 руб!

Укажите промокод #МЕДИЦИНА при регистрации для активации скидки.

Практические аспекты управления рисками в банке и корпорации

Данную программу можно организовать только в корпоративном или индивидуальном формате. Для консультации заполните форму внизу страницы.

В связи с расширением кредитной и инвестиционной деятельности, внедрением новых кредитных продуктов и заимствований на рынках капитала, различиями стандартов, включая требования Базельского комитета, для банков особо актуальной является задача постановки сбалансированной системы управления кредитными и инвестиционными рисками.
На семинаре вы изучите полный процесс управления кредитными и инвестиционными рисками, включая оценку риска отдельного заемщика и риска кредитного портфеля, соответствующие лучшим международным практикам, адаптированным для российских банков.

Этот семинар для вас, если вы:

  • руководитель и собственник банка
  • руководитель подразделения по управлению кредитными и инвестиционными рисками
  • специалист и эксперт банковского бизнеса и рынков капитала
  • финансовый аналитик, специалист службы внутреннего контроля

В результате обучения вы:

  • научитесь решать организационные вопросы и изменения при построении системы управления кредитным и инвестиционным рисками
  • получите систематизированные знания о методах измерения, мониторинга и управления рисками
  • научитесь профессионально выделять параметры для оценки кредитных и инвестиционных рисков
  • изучите организационные и технологические принципы разработки системы управления кредитными и инвестиционными рисками

Программа семинара:

День 1

Организация управления рисками в банке. Основные тенденции в оценке рисков

  • Правовое регулирование управления рисками в банках. Российские и зарубежные подходы
  • Психология риска и принятия решения
  • Практика интеграции риск-менеджмента в деятельность банка
  • Взаимодействие риска распределения капитала и стоимости бизнеса. Риск как основа привлечения инвестиций
  • Факторы влияния на формирование банковских рисков
  • Обеспечение лояльности контрагентов для целей управления рисками в банке

Глобальная перспектива риска. Новые подходы в банковских и корпоративных стратегиях

  • Корпоративная финансовая стратегия на мировых денежных рынках
  • Взаимосвязанные глобальные системы: распространение и воздействие. Какие страны являются наиболее уязвимыми?
  • Макроэкономическая несбалансированность: стабильность национальной валюты, дисбаланс торговли, финансовый кризис и крах цен на активы
  • Критерии успешности управления банком в изменяющейся среде
  • Влияние макроэкономики и геополитики на стратегию банка (компании)
  • Стратегии управления финансами
  • Возможности международных операторов на российском рынке банковских услуг

Практикум:

  • Кейс «Валютные интервенции. Роль и функции валютных интервенций при волатильности денежного рынка»
  • Упражнение «Управление рисками при работе заемщика в различных юрисдикциях»

Принципы управления кредитными и инвестиционными рисками

  • Влияние демографии и изменение стандартов на кредитные и инвестиционные продукты
  • Организационные принципы системы управления и контроля кредитного и инвестиционного риска
  • МСФО для банков и бизнеса. Адаптивные подходы
  • Финансовая диагностика и юридическая экспертиза. Процесс Due Diligence
  • Инвестиционные стратегии. ProfitBasedPricing как система оптимизации риска и доходности в ценообразовании
  • Поиск инвестиционных ресурсов (Fundraising) в условиях кризиса. Создание привлекательных условий для глобальных фондов прямых инвестиций
  • Оценка инвестиционных решений для корпоративных клиентов

Практикум:

  • Кейс «Современная матрица определения рисков»
  • Кейс «Выбор метода корпоративного финансирования»

Формирование модели управления финансовыми рисками

  • Выбор оптимального метода корпоративного финансирования
  • Вспомогательные структуры для привлечения капитала
  • Банковские риски при осуществлении сделок слияний и поглощений

Практикум:

  • Кейс «Синергетический эффект при слияниях и поглощениях»
  • Деловая игра «Моделирование риск — менеджмента при реструктуризации кредитного долга».

День 2

Современные модели и подходы в банковском и корпоративном управлении рисками

Банковские стратегии минимизации рисков

  • Построение модели финансового оздоровления
  • Оценка вероятности дефолта, потерь и ставки восстановления долга банка
  • Финансовая реструктуризация. Реструктуризация сомнительных активов
  • Сотрудничество казначейства и риск-менеджмента в управлении ликвидностью
  • LGD, парадигмы определений и методы расчета, адаптированные под условия российской банковской системы

Практикум: Кейс «Оценка рисков в условиях волатильности рынков и изменения денежной политики».

Модели оценки кредитоспособности заемщика

  • Система показателей качественной оценки кредитоспособности заемщика
  • Рейтинговая оценка кредитоспособности и способ ее построения
  • Перечень основных показателей и коэффициентов, участвующих в расчете рейтинга
  • Эконометрические модели. Скоринг и скоринговые системы

Практикум: Упражнение «Скоринг тест для индивидуального заемщика».

Методы оценки кредитного риска

  • Кредитный риск. Уменьшение риска контрагента
  • Критерии классификации кредитных продуктов по шкалам рейтинга
  • Внутренние IRB-системы
  • Страхование как инструмент снижения кредитных рисков
  • Классификация кредитных требований и Российская практика. Пошаговое внедрение в соответствии с Базель II, Базель III

Практикум: Кейс «Искусство понимания финансовых показателей».

Управление операционным риском. Оценка риска кредитного портфеля

  • Управление операционным риском как часть системы внутреннего контроля
  • Система управления операционным риском. Практические рекомендации по идентификации и оценке
  • Практика построения систем противодействия мошенничеству в банках
  • Построение модели портфельного риска: Credit Metrics, Credit Risk+, CSFB
    • отраслевая диверсификация и оптимизация портфеля
    • инструменты и способы ограничения и контроля кредитного риска
    • основные методы активного управления кредитным портфелем
  • Стресс-тестирование. Методологическая и технологическая поддержка процедуры

Практикум:

  • Кейс «Формализация построения структурных моделей управления операционными рисками на примере кредитования корпоративных клиентов»
  • Деловая игра «Модель определения кредитного риска в проектном финансировании»

Оставьте заявку, и мы подберем вам обучение

1. Я (Клиент), настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, полученных от меня в ходе отправления заявки на получение информационно-консультационных услуг/приема на обучение по образовательным программам.

2. Я подтверждаю, что указанный мною номер мобильного телефона, является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов нести ответственность за негативные последствия, вызванные указанием мной номера мобильного телефона, принадлежащего другому лицу.

В Группу компаний входят:
1. ООО «МБШ», юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.
2. АНО ДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА», юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

3. В рамках настоящего соглашения под «персональными данными» понимаются: персональные данные, которые клиент предоставляет о себе осознанно и самостоятельно при оформлении заявки на обучение/получение информационно консультационных услуг на сайтах компании: www.mbschool.ru и www.mba.ru , а так же на поддоменах в адресных зонах www.mbschool.ru и www.mba.ru (а именно: фамилия, имя, отчество (если есть), год рождения, уровень образования клиента, выбранная программа обучения, город проживания, номер мобильного телефона, адрес электронной почты).

4. Клиент — физическое лицо (лицо, являющееся законным представителем физического лица, не достигшего 18 лет, в соответствии с законодательством РФ), заполнившее Заявку на обучение/на получение информационно-консультационных услуг на Сайта Группы компаний, выразившее таким образом своё намерение воспользоваться образовательными/информационно-консультационными услугами Группы компаний.

5. Группа компаний в общем случае не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Клиентом, и не осуществляет контроль за его дееспособностью. Однако Группа компаний исходит из того, что Клиент предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации (форма Заявки), и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

6. Группа компаний собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для проведения приема на обучение/получения информационно-консультационных услуг у Группы компаний и организации оказания образовательных/информационно-консультационных услуг (исполнения соглашений и договоров с Клиентом).

7. Собираемая информация позволяет отправлять на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные Клиентом, информацию в виде электронных писем и СМС-сообщений по каналам связи (СМС-рассылка) в целях проведения приема для оказания Группой компаний услуг, организации образовательного процесса, отправки важных уведомлений, таких как изменение положений, условий и политики Группы компаний. Так же такая информация необходима для оперативного информирования Клиента обо всех изменениях условий оказания информационно-консультационных услуг и организации образовательного и процесса приема на обучение в Группу компаний, информирования Клиента о предстоящих акциях, ближайших событиях и других мероприятиях Группы компаний, путем направления ему рассылок и информационных сообщений, а также в целях идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с Группой компаний, связи с Клиентом, в том числе направления уведомлений, запросов и информации, касающихся оказания услуг, а также обработки запросов и заявок от Клиента.

8. При работе с персональными данными Клиента Группа компаний руководствуется Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных».

9. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на адрес электронной почты информации путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru. Также отказаться от получения информации на адрес электронной почты возможно в любое время, кликнув по ссылке «Отписаться» внизу письма.

10. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на указанный мной номер мобильного телефона СМС-рассылки, путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru

11. Группа компаний принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных Клиента от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

12. К настоящему соглашению и отношениям между Клиентом и Группой компаний, возникающим в связи с применением соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

13. Настоящим соглашением подтверждаю, что я старше 18 лет и принимаю условия, обозначенные текстом настоящего соглашения, а также даю свое полное добровольное согласие на обработку своих персональных данных.

14. Настоящее соглашение, регулирующее отношения Клиента и Группы компаний действует на протяжении всего периода предоставления Услуг и доступа Клиента к персонализированным сервисам Сайта Группы компаний.

ООО «МБШ» юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А, этаж 2, пом. ХХХIII, ком. 11.

Адрес электронной почты: mbs@mbschool.ru
Тел: 8 800 333 86 68, 7 (495) 646-75-17

Дата последнего обновления: 28.11.2019 г.

  • 1. Настоящим согласием Пользователь, действуя в своём интересе, даёт согласие на получение рекламных и информационных сообщений АНО ДПО «Московская бизнес школа» (далее – «Оператор»),касающихся предоставления образовательных и информационно – консультационных услуг.
  • 2. Предоставлением настоящего согласия является проставление галочки/отметки в окне «Согласен на получение рекламных и информационных сообщений» на сайте Оператора.
  • 3. Предоставляя настоящее согласие, Пользователь предоставляет право Оператору и (или) партнёру Оператора на отправку ему рекламных и информационных сообщений посредством направления Push, SMS и Email - рассылки, а также на обработку персональных данных (ФИО, адреса электронной почты, номера телефона) с целью направления информации, указанной в настоящем пункте.
  • 4. Настоящее согласие является бессрочным.
  • 5. Одновременно уведомляем о возможности немедленно прекратить рассылку в случае получения от Вас такого требования.
  • 6. Согласие может быть отозвано Пользователем в любой момент путём направления запроса по контактным данным Оператора или путём отказа от рассылки с использованием инструкций, содержащихся в тексте рассылки.